大成有色金属期货交易型开放式指数证
券投资基金更新招募说明书
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二五年十一月
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
重要提示
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监
会 2019 年 8 月 22 日证监许可【2019】1531 号文注册募集，基金合同已于 2019 年 10 月 24
日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”
）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。
本基金属于商品期货基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上海期
货交易所有色金属期货价格指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益
特征相似。
本基金投资于证券期货市场，基金净值会因证券期货市场波动等因素产生波动。投资者
在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或
申购）本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦
承担基金投资中出现的各类风险。基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、
本基金的特有风险等。
本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，投资本基金面临商品期货基金跟踪
标的的特有风险、逐日盯市风险、合约展期风险、持仓上限风险、强制平仓风险、其他风险，
等等，上述因素可能影响本基金份额净值表现及跟踪误差，并对投资者申购赎回本基金带来
一定程度的影响。
本基金的投资目标为跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数表现，本基金持有的标
的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、
不高于基金资产净值的 110%，除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场
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工具不少于 80%，投资者投资本基金不具备直接投资期货合约时的高杠杆效应。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业
绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，
投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提
醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险，由投资者自行负担。
在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后方可卖出和赎回。
基金代码 基金名称 变更前场内简称 变更后场内简称
大成有色金属期货交易型开放式指数
证券投资基金
本更新招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。除非另有说明，
本招募说明书其他所载内容截至日为 2025 年 10 月 24 日（其中人员变动信息以公告日为准），
有关财务数据和基金净值表现截止日为 2025 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
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一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》）、
《公开募
集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称《运作办法》）
、《公开募集证券投资基金销售机构
监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以
下简称《信息披露办法》
）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
（以下简称
）、《公开募集证券投资基金运作指引第 1 号——商品期货交易型
“《流动性风险管理规定》”
开放式基金指引》（以下简称“《商品期货基金指引》”）、其他有关规定及《大成有色金属期
货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下或简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，
并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得
依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有
基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资
者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成有色金属期货交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》。
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二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
基金合同的任何有效修订和补充
开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
及其定期的更新
品资料概要》及其更新
额发售公告》
交易公告书》
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
《信息披露办法》
经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
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：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
证券投资基金运作指引第 1 号——商品期货交易型开放式基金指引》及颁布机关对其不时做
出的修订
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
型开放式基金”
简称“目标 ETF”），紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开
放式运作方式的基金，简称联接基金
份额的申购、赎回等业务
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业
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务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商
指定的代理本基金发售业务的机构
又称为代办证券公司
放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管和结算及
相关业务
任公司或基金管理人指定的其他机构
证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户
申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
个月
《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限
责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定
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份额的行为
清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为
求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
替代、现金差额及其他对价
交付给基金份额持有人的现金替代、现金差额及其他对价
基金管理人根据需要更换的其他指数
代组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金
赎回单位中的组合期货合约价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现
金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
购赎回清单和组合期货合约内各只期货合约的实时成交数据等，计算并通过深圳证券交易所
发布的基金份额参考净值，简称 IOPV
额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结
行变更登记的行为
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用后的余额
申购款及其他资产的价值总和
额净值的过程
管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）等
中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）且信用等级在 AA+以上
（含）的债券、非金融企业债务融资工具；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具
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三、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有
限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二） 主要人员情况
吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京
国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今，任广
联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012 年任职于中泰信托有限责任公司，2013 年 6 月
至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事
长。
林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993 年进入中国光大银行从事证券业务。
担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部
总经理、光大证券助理总裁等职务。2005 年 3 月至 2020 年 11 月担任光大保德信基金管理
有限公司董事长。2020 年 12 月至 2022 年 8 月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级
顾问、资深董事总经理，2022 年 8 月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事
会办公室）资深董事总经理。2020 年 12 月 28 日起任大成基金管理有限公司副董事长。
谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社
保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2016 年 12 月至 2019 年 8 月
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任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副
总经理，2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管
理有限公司董事长，2022 年 4 月起兼任公司首席信息官。
杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海
分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021 年 8 月加入中泰信托
有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公
司董事。
宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。具有法律职业资格。历任中国建投资产
管理处置部/委托代理业务部/资产管理分公司总经理助理、副总经理、总经理。现任中国银
河金融控股有限责任公司首席风险官。2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司董事。
杨飞先生，独立董事，香港中文大学工商管理硕士。曾在北京市李晓斌律师事务所、北
京市京都（深圳）律师事务所、深圳市宝安区人民检察院、广东君言律师事务所、广东晟典
律师事务所工作。2019 年 12 月至 2021 年 8 月任广东省华范律师事务所合伙人，2021 年 9
月至 2023 年 9 月任广东晟典律师事务所合伙人，2023 年 9 月至今任北京市盈科（深圳）律
师事务所实务法律研究委员会副主任。
王亚坤先生，独立董事，美国纽约城市大学巴鲁商学院商学博士（会计学）。2015 年 7
月至 2016 年 7 月任西南财经大学会计学副教授，2016 年 7 月至 2017 年 9 月任上海纽约大
学会计学访问助理教授，2017 年 9 月至今任香港中文大学（深圳）会计学副教授、博士生
导师。
谢丹夏先生，独立董事，芝加哥大学经济学博士，哈佛大学公共政策硕士，杜克大学计
算机硕士。曾任职于全球著名智库彼得森国际经济研究所。现任清华大学社会科学学院经济
所博士生导师，长聘副教授；北京市优秀博士论文指导教师，清华大学优秀博士论文指导教
师，清华经济学学堂班指导教师。
江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989 年至 1992 年任职于深圳赛格集团市
场部、1992 年至 1996 年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996 年至
京代表处，任副主任；2004 年至 2007 年任职于中投证券董事会办公室，任副主任（主持工
作）；2007 年至 2015 年 7 月，任职于中银国际证券，任公司执委会委员、董事会秘书兼董
办主任，2022 年 11 月起任大成基金管理有限公司独立董事。
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陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992 年 7 月至 1993
年 5 月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993 年 5 月至 1994 年 10 月任哈尔滨证
券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994 年 10 月至 1997 年 6 月任哈尔滨证券公
司和平路证券营业部副总经理；1997 年 6 月至 1999 年 1 月任联合证券公司哈尔滨和平路证
券营业部总经理；1999 年 1 月至 2000 年 6 月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理；
年 8 月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004 年 8 月
至 2006 年 12 月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007 年 1 月至 2007 年 9 月任
中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007 年 9 月至 2010 年 5 月任中国银河金融控股
有限责任公司战略发展部执行总经理；2010 年 5 月至 2021 年 8 月 16 日任银河基金管理有
限公司党委委员、副总经理。2021 年 9 月 3 日任大成基金监事会主席。
邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于
株洲电力局；2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位；2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为
三康技术有限公司人力资源专员；2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经
理；2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016 年 8
月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源
部总监。
陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务
所深圳分所公司证券部律师；2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律
师、总监助理、副总监，现任大成基金管理有限公司监察稽核部执行总监。
吴庆斌先生，董事长。简历同上。
谭晓冈先生，总经理。简历同上。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公
司，2015 年 1 月起任公司副总经理，2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。
姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美
国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月
加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017 年 2 月起任公司副总经理。
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赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、
专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员
会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒
体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017
年 8 月至 2022 年 5 月任公司督察长。2022 年 6 月起任公司副总经理。
段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996 年加入深圳发展银行工作；2000
年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、
副处长、处长；2019 年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020 年 7 月加入红塔
红土基金管理有限公司，任督察长。2022 年 6 月起任大成基金管理有限公司督察长。
石国武先生，副总经理，北京大学工学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司，历任系
统分析员、股票投资部投资经理助理、特定资产部投资经理。2012 年 11 月加入大成基金管
理有限公司，历任股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监，大类资产配置部总监、
社保及养老投资管理部总监、研究部总监、权益专户投资部总监、总经理助理。2023 年 3
月起，任公司副总经理。
李绍：东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 25 年。曾先后任职于大连商品
交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监
测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产
品期货指数等系列指数。2015 年 5 月加入大成基金管理有限公司，曾任指数与期货投资部
总监，现任指数与期货投资部首席指数投资官。2019 年 10 月 24 日起任大成有色金属期货
交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019 年 10 月 30 日起任大成有色金属期货交易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021 年 10 月 21 日至 2024 年 12 月 12 日任
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 3 月 18 日至 2023 年 6 月
利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基
金经理。2023 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 10 日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。2023 年 4 月 14 日至 2024 年 12 月 9 日任大成沪深 300 指数证
券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2024 年 4 月 8 日起任大成中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
刘淼：北京大学工商管理硕士。证券从业年限 17 年。2008 年 4 月至 2011 年 5 月就职
于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公
司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数
量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理。2020 年 6 月 29 日至
经理。2020 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 14 日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开
放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金基金经理。2020 年 6 月
数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。
经理。2021 年 9 月 2 日至 2025 年 3 月 17 日任大成中证 A100 交易型开放式指数证券投资基
金（更名前为大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经理。2021 年 9 月 2 日
起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日至 2025 年 2
月 18 日任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
年 3 月 17 日任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022
年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 20 日任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。
货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023 年 4 月 14 日起任大成沪深 300
指数证券投资基金基金经理。2024 年 3 月 6 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数证券投
资基金基金经理。2024 年 4 月 8 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证红利低波动 100 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。2024 年 4 月 23 日起任大成中证 A50 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金基金经理。2024 年 5 月 24 日至 2025 年 2 月 18 日任大成中证芯片产
业指数型发起式证券投资基金基金经理。2024 年 5 月 28 日至 2025 年 7 月 29 日任大成中证
工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024 年 11 月 12 日起任大成中证
A500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（转型前为大成中证 A500 指数型发
起式证券投资基金）基金经理。2024 年 11 月 22 日起任大成中证 A500 交易型开放式指数证
券投资基金基金经理。2025 年 4 月 2 日起任大成深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
基金经理。2025 年 4 月 23 日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
基金经理。2025 年 7 月 2 日起任大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金经理。2025 年 7 月 16 日起担任大成创业板人工智能交易型开放式指数
证券投资基金基金经理。2025 年 8 月 29 日起任大成创业板 50 交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2025 年 9 月 23 日起任大成创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金(转型前为大成创业板 50 指数型证券投资基金）基金经理。2025 年 10 月 21 日起任大
成创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具备基金从业
资格。国籍：中国
公司投资决策委员会由 6 名成员组成，设公司投资决策委员会主席 1 名，委员 5 名，名
单如下：
谭晓冈，总经理，公司投资决策委员会主席； 肖剑，副总经理，公司投资决策委员会
委员；石国武，副总经理，公司投资决策委员会委员；刘旭，基金经理，股票投资部总监、
董事总经理，公司投资决策委员会委员；周恩源，固定收益总部总监，公司投资决策委员会
委员；柏杨，基金经理，国际业务部总监，公司投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
（三） 基金管理人的职责
按照《基金法》、
《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基
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金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎
回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（四） 基金管理人承诺
采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取
有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按基金管理人公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩
序；
（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
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（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
制等全权处理本基金的投资。
措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定并适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。
（五） 基金经理的承诺
利益；
期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信
息；
（六） 基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人
利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、
《证券投资基金公
司管理办法》、
《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情
况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分
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考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而
形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内
部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部
控制制度的有效执行承担责任。
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产
的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包
括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、
自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，
以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空
白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等
内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
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内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治
理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，
营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风
险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关
联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操
作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策
程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
严格的检查和反馈。
量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及
业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，
提出风险预警等工作。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其
岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时
防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
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价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委
托资产，实行独立运作，分别核算。
（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制
制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，
并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理
规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
选库。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
策略、投资组合和投资限制等要求。
策记录。
决策程序、基金绩效归属分析等内容。
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（4）基金交易业务控制主要内容包括：
行交易。
法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资
涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考
虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务
的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、
销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制
度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公
开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对
出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息
系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资
料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信
息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
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（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，
确保系统安全运行。
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实
施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身
份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发
等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数
据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
（17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准
确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据
的定期查验制度。
建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。
（18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾
难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。
（19）依据《中华人民共和国会计法》、
《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算
办法》、
《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工
作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
（20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的
岗位由一人独自操作全过程。
（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。
（22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。
确记载经济业务，明确经济责任。
（23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值
时点的价值。
（24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财
产的安全。
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（25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。
（26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、
支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。
（27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和
财经纪律。
（28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关
派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公
司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、
建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报
告进行审议。
（29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察
稽核部门的独立性和权威性。
（30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监
察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。
（31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司
各项经营管理活动的有效运行。
（32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控
制制度的，追究有关部门和人员的责任。
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：34,998,303.4 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：任航
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院
批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。
中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。
中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，
服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，
坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打
造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产
品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩
突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通
过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国
农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中
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国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银
行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛
典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最
佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年
至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公
司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金
业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”
奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国《环
球金融》评为中国“最佳托管银行”；2021 年荣获全国银行间同业拆借中心首次设立的“银
行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在权威杂志《财资》年度评选中首次荣获“中国最
佳保险托管银行”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立，2004 年更名为中国农业银行托管业务部。目前内设风险合规部/综合管理部、业务管理
部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一
部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
中国农业银行托管业务部现有员工 302 名，其中具有高级职称的专家 60 名，服务团队
成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高
级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
截止到 2025 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资
基金共 982 只。
（二）、基金托管人的内部风险控制制度说明
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、
规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真
实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管
理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监
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督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。
具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流
程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格
的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账
户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业
务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技
术系统完整、独立。
（三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投
资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通
过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
管理人进行提示；
示有关基金管理人并报中国证监会。
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五、相关服务机构
（一） 直销机构
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
法定代表人：吴庆斌
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：吴海灵
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费）
（1）大成基金深圳投资理财中心
地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
联系人：吴海灵、关志玲、唐悦
电话：0755-22223556/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
（二） 申购赎回代办券商
（1）国泰海通证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法人代表：朱健
联系人：钟伟镇
联系电话：021-38676666
客服电话：95521
网址：www.gtht.com
（2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号
法人代表：王常青
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联系人：权唐
联系电话：010-85130577
客服电话：4008888108
网址：www.csc108.com
（3）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
法人代表：张纳沙
联系人：李颖
联系电话：0755-82130833
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法人代表：霍达
联系人：黄婵君
联系电话：0755-82960167
客服电话：95565
网址：www.cmschina.com
（5）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
办公地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法人代表：林传辉
联系人：黄岚
联系电话：020-6633888
客服电话：95575、02095575 或致电各地营业部
网址：www.gf.com.cn
（6）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法人代表：张佑君
联系人：彭光明
联系电话：010-60838696
客服电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
（7）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法人代表：王晟
联系人：辛国政
联系电话：010-83574507
客服电话：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
（8）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法人代表：张剑
联系人：曹晔
联系电话：021-54033888
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
（9）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法人代表：段文务
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-81682519
客服电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
（10）湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法人代表：高振营
联系人：李欣
联系电话：021-38784580-8918
客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
（11）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市江东中路 228 号
法人代表：张伟
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（12）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法人代表：王怡里
联系人：陈帅
联系电话：13703514949
客服电话：95573
网址：www.i618.com.cn
（13）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法人代表：肖海峰
联系人：赵如意
联系电话：0532-85725062
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客服电话：95548
网址：sd.citics.com
（14）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12,15 层
法人代表：李娟
联系人：许琼元
联系电话：13070160220
客服电话：95309
网址：www.dxzq.net
（15）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法人代表：范力
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
（16）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
法人代表： 龚德雄
联系人：胡月茹
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（17）方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
办公地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
法人代表：施华
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联系人：周静
联系电话：010-57398062、18611980584
客服电话：95571
网址：www.foundersc.com
（18）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法人代表：刘秋明
联系人：龚俊涛
联系电话：021-22169999
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（19）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自
编 01 号）
办公地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001 室（部位:自
编 01 号）
法人代表：陈可可
联系人：陈靖
联系电话：020-88836999
客服电话：95548
网址：www.gzs.com.cn
（20）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市生态大街 6666 号
办公地址：长春市生态大街 6666 号
法人代表：李福春
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客服电话：95360
网址：www.nesc.cn
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（21）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
法人代表：何之江
联系人：王阳
联系电话：021-38632136
客服电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
（22）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西桂林市辅星路 13 号
法人代表：何春梅
联系人：覃清芳
联系电话：0771-5539262
客服电话：95563（全国）、0771-96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
（23）东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：东莞市莞城区可园南路一号
法人代表：陈照星
联系人：陈士锐
联系电话：0769-22112151
客服电话：95328
网址：www.dgzq.com.cn
（24）金融街证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
法人代表：祝艳辉
联系人：熊丽、王捷勋
联系电话：0471-4972675
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客服电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
（25）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
办公地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
法人代表：刘朝东
联系人：周欣玲
联系电话：0791-86281305、13803512671
客服电话：956080
网址：www.gszq.com
（26）华西证券股份有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号
法人代表：杨炯洋
联系人：金达勇
联系电话：0755-83025723
客服电话：95584、4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn
（27）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
法人代表：王献军
联系人：李巍
联系电话：010-88085858
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
（28）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
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办公地址：济南市市中区经七路 86 号
法人代表：王洪
联系人：张雪雪
联系电话：0531-68881051
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（29）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
法人代表：章启诚
联系人：乔骏
联系电话：0571-87925129
客服电话：95336
网址：www.ctsec.com
（30）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋
办公地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋
法人代表：俞洋
联系人：陈敏
联系电话：13813567470
客服电话：95323
网址：www.cfsc.com.cn
（31）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
办公地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608
法人代表：高涛
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
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客服电话：400 600 8008
网址：www.china-invs.cn
（32）东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法人代表：戴彦
客服电话：95357
网址：www.18.cn
（33）粤开证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层
办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层
法人代表：崔洪军
联系人：彭莲
联系电话：0755-83331195
客服电话：95564
网址：www.ykzq.com
（34）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法人代表：冉云
联系人：刘婧漪
联系电话：028-86690057
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
（35）华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
法人代表：刘加海
联系人：闪雨晴
联系电话：021-20515645
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客服电话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（36）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法人代表：祝健
联系人：陈敏
联系电话：021-32229888
客服电话：956021
网址：www.ajzq.com
（37）联储证券股份有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层
办公地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层
法人代表：吕春卫
联系人：丁倩云
联系电话：010-86499427、13051859661
客服电话：956006
网址：www.lczq.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并在基金管理人网站公示。
（三） 登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：于文强
联系人：赵亦清
电话：010-50938782
传真：010-50938991
（四） 律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
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办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021- 31358666
传真：021- 31358600
联系人：陆奇
经办律师：安冬、陆奇
（五） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：（010）58153000、（0755）25028288
传真：（010）85188298、（0755）25026188
签章注册会计师：高鹤、林恩丽
联系人：林恩丽
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六、基金合同的生效
（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《商品期货基金指引》、基金合同及其他有关规定募集。
本基金经中国证监会 2019 年 8 月 22 日证监许可【2019】1531 号文注册募集。基金合
同已于 2019 年 10 月 24 日正式生效。
（二）基金的基本情况
商品期货基金
交易型开放式
不定期
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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七、基金份额折算与变更登记
基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。
（一）基金份额折算的时间
基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求，此过程为基
金建仓。基金建仓期不超过 6 个月。
基金建仓期结束后，基金管理人可以根据业务需要对基金份额进行折算。如进行基金份
额折算，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。
（二）基金份额折算的原则
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登
记。
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化（按照
上述折算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持
有人的资产净值）。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。基金份额折
算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。
（三）基金份额折算的方法
基金份额折算的具体方法由基金管理人在份额折算公告中规定。
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八、基金份额的上市交易
（一）基金上市
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金
上市规则》，向深圳证券交易所申请上市：
（二）基金份额的上市交易
但当上海期货交易所出现停市、临时停市等情形时，基金可根据具体情况申请暂停交易。
券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细
则》等有关规定。
本基金上市交易的主要内容
（1）基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上【2019】828 号。
（2）上市交易日期：2019 年 12 月 24 日。
（3）上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。 投资者在深圳证券交易所各会员单位
证券营业部均可参与基金交易。
（4）基金二级市场交易简称：有色 ETF。
（5）基金二级市场交易代码：159980。
（三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交易所证券投
资基金上市规则》的相关规定执行。
当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应终止上市的
情形时，本基金可由交易型开放式指数证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式
指数基金，而无需召开份额持有人大会审议。届时，基金管理人需按照非上市的开放式指数
基金调整相应的业务规则，并提前公告。
（四）基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单
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和组合期货合约内各只期货合约的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳
证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额
之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份期货合约的数量（单位：手）与对应期货合约
的合约乘数及最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单
位对应的基金份额。
基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。
（五）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定
内容进行调整的，基金合同从其规定，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持
有人大会审议。
（六）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
（七）在不违反法律法规的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券
交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会审议。
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九、基金份额的申购、赎回与转换
基金合同生效后，本基金的申购赎回采用全现金替代、基金管理人代买代卖的模式，申
购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳证券交易所和登记机构
系统允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以开通期货合约申购赎回模式，申购对价、
赎回对价包括组合期货合约、现金替代、现金差额及其他对价，相关事项届时将另行约定并
公告。
（一）申购和赎回场所
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况
增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时
间及办理方式基金管理人将另行公告。
（二）申购和赎回的开放日及时间
本基金的开放日为深圳证券交易所和上海期货交易所的共同交易日，但基金管理人公告
暂停申购或赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所的交易时间，
但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除
外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
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在上市交易之前可开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎
回业务。
（三）申购与赎回的原则
国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细
则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定；如深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则
按照新的规则执行，并可在招募说明书中进行更新。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（四）申购与赎回的程序
投资人须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价。投资人提交赎回申请时，必须持
有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成立。
基金投资者 T 日的申购申请在当日进行确认，T 日的赎回申请在 T+1 日内进行确认，
如深圳证券交易所和登记机构调整相关业务规则的，以届时调整后的业务规则为准。如投资
人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额
不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请不成立。
申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、
赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
本基金现金申购业务中的份额和现金替代均采用 T 日实时逐笔全额结算（T 日日间
RTGS 交收+T 日日终逐笔全额非担保交收）处理；现金赎回业务中的现金替代采用代收代
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付处理；现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。
投资者 T 日现金申购后，正常情况下，如选择采用 RTGS 交收且申购资金足额的，登
记结算机构在 T 日日间实时办理基金份额及现金替代的清算交收；T 日日间资金不足或不
选择 RTGS 交收的，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额及现金替代的清算交收，并
将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+1 日办理现
金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。
投资者 T 日提交的现金赎回申请受理后，登记机构在 T 日为投资者办理基金份额的注
销，并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人，如深圳证券交易所和登
记机构调整相关业务规则的，以届时调整后的业务规则为准。基金管理人在 T+1 日办理现
金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收。现金赎回替代款的清算交收由基金管理人
和申购赎回代理券商协商处理，正常情况下，该款项的清算交收于 T+7 日（指开放日）内
办理，但如果出现期货合约组合内的部分期货合约流动性不足等原因导致无法足额卖出，则
该款项的清算交收可延迟办理。
对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎
回代理券商的相关规则处理。
如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
金的，则按照新的规则执行，并在本招募说明书中进行更新。
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《深圳证券
交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进
行处理。
投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差
额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金
管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或
基金资产的损失。
在法律法规允许的范围内，基金管理人在不损害基金份额持有人权益并不违背交易所和
登记机构相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。
（五）申购和赎回的数量限制
大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
赎回单位为 100 万份，基金管理人有权对其进行调整，并依照《信息披露办法》的有关规定
在中国证监会指定媒介公告。
中公告。
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
（其中上述第 2 条基金管理人必须于前一工作日设定并在当日申购赎回清单上公布，而不必
在指定媒介上公告也无须报中国证监会备案）。
（六）申购和赎回对价、费用及其用途
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是
指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。
申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。
金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单
计算和公告时间进行调整并提前公告。
（七）申购赎回清单的内容与格式
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合期货合
约内各期货合约数据、现金替代、T 日预估现金、T-1 日现金差额、T-1 日基金份额净值、
T-1 日最小申购、赎回单位资产净值、申购份额上限和赎回份额上限及其他相关内容。
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“申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回
清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券
的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的成份证券的必
须现金替代与可以现金替代金额之和，赎回替代金额固定为 0。
组合期货合约是指本基金投资组合所包含的全部或部分期货合约。申购赎回清单将公告
最小申购赎回单位所对应的各期货合约名称、期货合约代码及数量（单位：手）。
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代本
基金组合期货合约中全部或部分期货合约的一定数量的现金。
（1）现金替代分为 2 种类型：可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标
志为“必须”）。
可以现金替代是指当投资者申购或赎回基金份额时，允许使用现金作为该成份期货合约
的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出期货合约，并与投资者
进行相应结算。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份期货合约必须使用现金作为替代，
基金管理人按照固定现金替代金额与投资者进行结算。
（2）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的期货合约是指基金管理人认为需要在投资者申购或赎回时
代投资者买入或卖出的期货合约。
②申购现金替代金额：对于可以现金替代的期货合约，申购现金替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代期货合约数量（单位：手）×对应期货合约的合约乘数×该期货合约
T-1 日结算价 ×（1＋现金替代溢价比例）
“现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。收取现金替代溢价的原因是，对于
使用现金替代的期货合约，基金的实际买入价格（或期货合约实际结算价格）加上相关交易
费用后与申购时期货合约的价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中
预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。一般情况下现金替代溢价比例为 10%，
基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价比例，具体的现金替代溢价比例
以申购赎回清单公告为准。
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申购时，如果预先收取的金额高于基金买入期货合约的实际成本（或期货合约实际结算
成本），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入期货合约的
实际成本（或期货合约实际结算成本），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③申购现金替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日申购申请，管理人在 T 日后被替代的成份期货合约有正常交易的
日终，若已购入全部被替代的期货合约，则以替代金额与被替代期货合约的实际购入成本（包
括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购
入全部被替代的期货合约，则以替代金额与所购入的部分被替代期货合约实际购入成本（包
括买入价格与相关费用）加上按照 T+1 日结算价计算的未购入的部分被替代期货合约价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 正常情况下，T+5 日（指开放日）
内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理
现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关
款项的交收于数据发送后的第 1 个工作日内完成。
④赎回对应的替代金额
赎回时，对于可以现金替代的期货合约，替代金额为扣除相关费用后的该期货合约的卖
出价值（或期货合约实际结算价值）
⑤赎回替代金额的处理程序
对于确认成功的 T 日赎回申请，基金管理人在 T 日后被替代的成份期货合约有正常交
易的 1 个交易日（简称为 T+1 日）内，根据所卖出的被替代期货合约的实际单位卖出金
额（扣除相关费用）和未卖出的被替代期货合约的 T+1 日（指开放日）结算价计算被替代
期货合约的单位结算金额，在此基础上根据替代期货合约数量确定赎回替代金额。 T+5 日
（指开放日）内，基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记机构，登记
机构办理赎回替代金额的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关
款项的交收于数据发送后的第 1 个工作日内完成。
（3）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的期货合约一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份期
货合约；或因法律法规限制投资的成份期货合约；或基金管理人出于保护持有人利益等原因
认为有必要实行必须现金替代的成份期货合约。
②替代金额：对于必须现金替代的期货合约，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代
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的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该期
货合约的数量（单位：手）乘以期货合约对应的合约乘数再乘以其 T-1 日结算价。
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额并在 T 日申购赎回清单中公
布的当日现金差额预估值。
其计算公式为：
T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必
须用现金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成
份期货合约的数量（单位：手）、对应期货合约的合约乘数以及对应期货合约 T-1 日结算价
的乘积之和）。
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T－1 日最小申购、赎回单位的基金资产
净值”需扣减相应的收益分配数额。
T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：
T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用
现金替代的成份期货合约的必须替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份期
货合约的数量（单位：手）与对应期货合约的合约乘数及其 T 日结算价的乘积之和）
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资
者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的
基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的
基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应
的现金。
申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申
购总份额超过申购份额上限，则投资者的申购申请失败。
赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎
回总份额超过赎回份额上限，则投资者的赎回申请失败。
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T 日现金申购赎回清单格式举例如下：
大成有色金属期货 ETF 申购赎回清单
基本信息
最新公告日期
基金名称 有色期货
基金管理公司名称 大成基金管理有限公司
基金代码 159980
目标指数代码 IMCI
基金类型
T-1 日 信息内容
现金差额(元)
最小申购赎回单位资产净值(元)
基金份额净值(元)
T 日 信息内容
预估现金差额(元)
可以现金替代比例上限 100.00%
是否需要公布 IOPV 是
最小申购、赎回单位(份) 1000000
最小申购赎回单位现金红利
本市场申购赎回组合证券只数 1只
全部申购赎回组合证券只数
是否开放申购
是否开放赎回
当天净申购的基金份额上限
当天净赎回的基金份额上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
当天累计可申购的基金份额上限
当天累计可赎回的基金份额上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上
限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上
限
组合信息
内容
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代 现金替代 申购替代 赎回替代 挂牌市场
标志 保证金率 金额 金额
****** 申赎现金 0 必须 0.00% **** 0.00 深圳市场
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CU1905 CU1905 **** 允许 10.00%
NI1905 NI1905 **** 允许 10.00%
AL1905 AL1905 **** 允许 10.00%
ZN1905 ZN1905 **** 允许 10.00%
PB1905 PB1905 **** 允许 10.00%
SN1905 SN1905 **** 允许 10.00%
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
购申请。
计算当日基金资产净值。
或标的期货合约无法开平仓时。
绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
指数编制单位、证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
IOPV 计算错误。
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停接受基金申购申请。
个投资者单日或单笔申购金额上限的；
发生上述第 1、2、3、4、5、7、8、9、10、11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
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如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申
购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：
回申请或延缓支付赎回对价。
或标的期货合约无法开平仓时；
资运作，或导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。
IOPV 计算错误。
停接受基金份额持有人的赎回申请。
额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限
时，该笔赎回申请将被拒绝。
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；
发生上述除第 9 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。
（十）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
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交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十一）其他申购赎回方式
踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基
金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额，不收
取申购费用。
调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。
理协议，报中国证监会备案并公告。
（十二）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
（十三）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理
基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有
人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
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十、基金的投资
（一） 投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
（二） 投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其它金融工具。
如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约（例如有色金属期货指
数期货合约），在履行相关程序后，也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为：本基金持有的标的指数成份商品期货合约的价值合计（买入、
卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；除支付商品期
货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
（三） 投资策略
一般情况下，本基金采用完全复制法进行投资，按照标的指数的成份期货合约组成及其
权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
当预期基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因交易成
本、交易制度、个别成分期货合约流动性不足或限仓等原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误
差。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差
不超过 4%。
本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下，本基金将跟随有色金
属期货指数成份期货合约调整规则进行展期操作，但也可根据成份期货合约的期限结构、合
约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。
同时，为了避免在展期期间被市场操纵的风险，本基金可以根据市场的实际情况采用技
术性移仓的方式，如换约至远月非主力合约，进而一定程度规避展期过程中被市场操纵的风
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险。
本基金主要将按照有色金属期货指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合；其余
资产将主要投资于高流动性的现金管理资产以获取收益增强。
（1）期货合约组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份期货合约的基准权重逐步构建组合。当遇到
成份期货合约流动性不足或限仓等因素而无法依指数权重购买某成份期货合约或其他影响
指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，
以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
（2）期货合约组合的调整
本基金所构建的期货合约投资组合将根据标的指数成份期货合约及其权重的变动而进
行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等变化，对其
进行适时调整，以追求本基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差
最小化。基金管理人将对成份期货合约的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的期货合约将
可能采用合理方法寻求替代。由于受到成份期货合约各项持仓比例限制，基金可能不能完全
按照成份期货合约权重构建投资组合，基金将会采用合理方法寻求替代。
本基金期货合约组合根据标的指数对其成份期货合约的定期调整而进行相应的定期跟
踪调整。
根据本基金的申购和赎回情况，基金管理人将对投资组合进行调整，从而有效跟踪标的
指数；
根据法律、法规规定，成份期货合约在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化
的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
（2）现金管理
基金管理人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例，
其余资产将投资于货币市场工具或法律法规允许的其他投资工具，以增强组合内现金部位的
收益。
（四） 投资限制
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基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金持有标的指数成份商品期货合约等合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）
不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；
（2）本基金除支付期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%；
（3）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率，本基金不得办理
实物商品的出入库业务。
除上述第（6）、（7）项外，因证券、期货市场波动、基金规模变动、标的指数成份期
货合约调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
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（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定并适用于本基金，基金管理人在履行
适当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。
（五） 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布，或者上述标的指数由其他指
数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数，或证券市场
有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与
业绩比较基准。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指
数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更
标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。
（六） 风险收益特征
本基金为商品期货基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市
场基金。
（七） 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、
净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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本投资组合报告所载数据取自本基金 2025 年第 2 季度报告。
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）
（%）
其中：股票 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
金合计
无。
无。
无。
无。
无。
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无。
无。
无。
无。
无。
金额单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明
卖） （元） 动（元）
AL2509 AL2509 1,574 160,980,850. 2,707,824.90 -
CU2509 CU2509 1,225 487,672,500. 8,580,628.51 -
CU2510 CU2510 20 7,941,000.00 4,450.00 -
NI2509 NI2509 790 95,613,700.0 543,414.64 -
PB2509 PB2509 867 74,431,950.0 1,077,894.36 -
SN2509 SN2509 307 82,303,630.0 1,065,307.59 -
ZN2509 ZN2509 639 71,536,050.0 2,474,266.04 -
公允价值变动总额合计（元） 16,453,786.0
商品期货投资本期收益（元） -56,335,012.5
商品期货投资本期公允价值变动（元） 21,125,013.2
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买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示，单位为手。
一般情况下，本基金采用完全复制法进行投资，按照标的指数的成份期货合约组成及其
权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
本基金将根据基金资产净值确定所投资的合约数量。通常情形下，本基金将跟随有色金
属期货指数成份期货合约调整规则进行展期操作，但也可根据成份期货合约的期限结构、合
约流动性状况等因素灵活安排展期窗口。
同时，为了避免在展期期间被市场操纵的风险，本基金可以根据市场的实际情况采用技
术性移仓的方式，如换约至远月非主力合约，进而一定程度规避展期过程中被市场操纵的风
险。
无。
无。
无。
无。
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
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金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
无。
无。
无。
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
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十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
-2019.12.3
-2020.12.3
-2021.12.3
-2022.12.3
-2023.12.3
-2024.12.3
-2025.06.3
-2025.06.3
（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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十二、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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十三、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需
要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的期货合约、和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会
计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报
价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应
对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制
是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他
信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入
值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用
不可观察输入值。
四、估值方法
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；
估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券
价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
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（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
当日的估值净价估值。
认利息收入。
选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
五、估值程序
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
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六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
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（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证
监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有通行做
法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停估值；
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情形的处理
金资产估值错误处理；
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误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未
能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但
基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
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上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
损失；
《基金合同》生效前的相关费用；
列支；
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
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十五、基金收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金收益分配原则
在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法如下：
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
日为初始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一
日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基
金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算）；
进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前
提下调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实
施日前在指定媒介公告。
三、收益分配方案
本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核后确定，依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
四、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指定
媒介公告并报中国证监会备案。
五、基金收益分配中发生的费用
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
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十六、基金的会计与审计
一、基金会计政策
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；
按照有关规定编制基金会计报表；
式确认。
二、基金的年度审计
会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
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十七、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》
、《运作办法》
、《信息披露办法》、
《流动性风险
管理规定》、
《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公
开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
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购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说
明书。
动中的权利、义务关系的法律文件。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、
《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当
在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止
的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额
发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基
金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载
在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应
当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
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在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通
过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净
值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回对价
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。
（六）上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。
（七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前 2 个工作日将基金份额折算日公告登载
于指定媒介上。
基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金
份额折算结果公告登载于指定媒介上。
（八）申购赎回清单
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过网站、申
购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
（九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
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基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项
下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的
特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
（十）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指
定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
《基金合同》终止、基金清算；
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
变动；
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚；
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或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（十一）基金投资商品期货的信息披露
基金管理人基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露商品期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并在
销售文件中充分揭示相关风险。
（十二）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、
基金上市交易的证券交易所。
（十三）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十四）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公
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告登载在指定报刊上。
（十五）中国证监会规定的其他信息。
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法律法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者。不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所、供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
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十八、风险揭示
证券投资基金（以下简称“基金”
）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担
基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包
括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明
书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经
验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数，其风险收益特
征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似，其面临的主要风险包括市场风险、管
理风险、流动性风险、特定风险和其他风险。
（一）市场风险
市场风险主要包括有色金属期货指数的成份（包括铜、铝、锌、铅、锡、镍等）价格波
动风险、利率风险、购买力风险等：
较多，主要包括但不限于生产成本、运输成本、储存成本、供给状况、需求状况、生产商的
套期保值策略、全球经济状况、全球重大政治或经济事件、美元汇率等等。由于有色金属期
货指数的成份价格受上述诸多因素的影响，所以有色金属期货指数的成份价格可能在短期内
出现剧烈波动，有色金属期货指数的成份价格波动都可能导致基金收益水平变化而产生风险。
利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资
所面临的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。
再投资获得的收益有时又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的利率水平和再
投资的策略。因未来市场利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为再投
资风险。
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而使其
购买力下降。
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（二）管理风险
基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：
由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；
素而可能导致的损失；
（三）流动性风险
的影响，在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在另一些时期，则可能成交稀少，流动性
差。在市场流动性相对不足时，本基金的建仓或变现都有可能因流动性问题而增加建仓成本
或变现成本，对本基金的资产净值造成不利影响。
使在市场流动性比较好的情况下，一些成分证券的流动性可能仍然比较差，这种情况的存在
使得本基金在进行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或者买入卖出行为
对成分证券的价格产生比较大的影响，增加成分证券的建仓成本或变现成本。这种风险在出
现成分证券涨跌停板等情况时表现得尤为突出。
基金。但在极端的、特殊的市场情况下可能无法满足投资人的日常申购及赎回申请。
本基金为被动投资指数基金。在投资方向与投资比例方面，本基金投资于标的指数成份
商品期货合约，本基金持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计
算）不低于基金资产净值的 90% 、不高于基金资产净值的 110%。本基金为 ETF，本基金
的申购赎回采用全现金替代，基金管理人代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现金替
代、现金差额及其他对价，这将降低本基金因应对日常赎回的需要而变现基金资产的压力。
但在极端的、特殊的市场情况下，若证券投资基金行业普遍面临流动性风险，本基金所投资
的证券投资基金的流动性风险也将在一定程度上影响本基金的应对赎回能力。
对 ETF 基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金
无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期
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以及标的指数调整成份股期间。
对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量
不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。
（1）流动性风险
出基金份额。
因各种原因被暂停，当基金不再符合相关上市条件时，基金的上市也可能被终止。
是，基金的二级市场交易价格受市场供求的影响，可能高于（称为溢价）或低于（称为折价）
基金份额净值。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份商品期货合约及其权重构建投
资组合，并根据标的指数成份商品期货合约及其权重的变动进行相应调整。本基金标的指数
的成分商品期货合约均为流动性较高的品种，总体来看，投资标的规模较大、流动性较为充
足，可以匹配每日开放的申购赎回安排。
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
在特定情形下，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多种流
动性风险管理工具对赎回申请等进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的
利益，包括但不限于：
具体措施详见招募说明书相关章节内容。当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及
时满足所有投资者的赎回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期。
（四）本基金的特定风险
持有期货合约实质上是将期货价格的波动由一方转移给另一方，这意味着每一份期货合
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约的盈利都对应着一份期货合约的亏损，期货合约本身没有内在价值。期货合约的条款设置，
如合约乘数、报价单位、涨跌停板幅度、合约交割月份等条款出现变化也可能对基金的运作
产生影响。
本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，标的指数为上海期货交易所有色金
属期货价格指数，在不考虑跟踪误差的情况下，本基金的份额净值波动将跟随标的指数的市
场波动。影响标的指数成份商品合约价格的因素较多，主要包括但不限于生产成本、运输成
本、储存成本、供给状况、需求状况、生产商的套期保值策略、全球经济状况、全球重大政
治或经济事件、美元汇率等，标的指数成份商品合约价格可能在短期内出现剧烈波动，从而
影响本基金份额净值的波动。
同时，标的指数不能完全代表整个商品市场，其收益率与整个商品市场的平均收益率可
能存在偏离。
期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。当市场剧烈波动
或市场波动方向对投资者持仓不利时可能会存在保证金比率提高的风险。逐日盯市意味着若
保证金不能在规定时间内补足，则会被强行平仓，这会导致组合的风险暴露程度偏离合意水
平，从而提高本基金的跟踪误差及份额净值波动水平。
当本基金持有的期货合约临近到期时，本基金将平仓所持有的即将到期的近月合约而换
入到期日较远的远月合约，这种操作称为换约操作（或展期操作）。针对期货合约的换约操
作将产生交易成本，交易成本可能使得基金的中长期收益率偏离同期的现货收益率。换约操
作时市场的流动性以及其它投资者的交易行为也可能会对换约操作产生影响。假设其它市场
参与者能提前预知基金的换约时间，这些投资者可能提前进行操作以图从基金换约操作中获
利，这可能会对基金换约时的价格产生不利影响，尤其是当基金的持仓占市场整体持仓比例
较大时。上述因素可能会影响基金的收益水平从而产生份额净值波动风险。
由于期货交易所可能对本基金持有的期货合约设置持仓上限，本基金的规模可能受到限
制，超过持仓限制的部分可能被强制平仓。若期货交易所变更持仓限制，本基金的部分持仓
也可能会被强制平仓。强制平仓可能使得基金的风险暴露达不到合意水平，从而影响基金的
投资业绩及跟踪误差。
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在本基金运作过程中，基金资产所持有的期货合约可能会被交易所强行平仓，可能导致
强行平仓的因素包括结算会员结算准备金余额小于零、结算会员因违规违约受到交易所强行
平仓处理、交易所为应对突发事件采取的紧急平仓等，强制平仓将使得基金的风险暴露程度
偏离合意水平，可能影响基金的投资业绩及跟踪误差。
若在换约期间远月合约贴水（通常指远月合约价格低于近月合约价格），假设不考虑其
它因素，换出合约的交易价格将高于换入合约的交易价格，基差的收敛将使得基金可能从换
约操作中获得收益，中长期基金表现可能好于现货；若在换约期间远月合约升水（通常指远
月合约价格高于近月合约价格）
，假设不考虑其它因素，换出合约的交易价格将低于换入合
约的交易价格，基差的收敛将使得换约操作可能需要支付成本，中长期基金表现可能落后于
现货。由此可见，期货的期限结构可能会影响基金的收益水平从而产生风险。
在本基金运作过程中，当期货合约出现涨停或跌停时，基金管理人可能无法进行相应的
增加或减少风险暴露的操作，此时本基金管理人将无法保证当日收盘后的风险暴露程度达至
合意水平，从而可能影响基金的投资业绩。
由于 ETF 二级市场流动性情况、证券市场和期货市场交易时间差异、市场环境波动、
投资者预期等情况，使得 ETF 二级市场交易价格涨跌幅与标的指数涨跌幅存在发生偏离的
风险。特别地，本基金为商品期货 ETF，ETF 二级市场交易价格涨跌幅以其前一日的收盘
价为基础计算（ETF 收盘价理论上接近于以标的指数成份合约的收盘价计算的价格），而标
的指数涨跌幅以其前一日结算价为基础计算。因此，当标的指数成份期货合约的收盘价和结
算价发生偏离时，ETF 二级市场交易价格涨跌幅与标的指数涨跌幅存在发生偏离的风险。
本基金为跟踪商品期货指数的商品期货指数型基金，标的指数为上海期货交易所有色金
属期货价格指数，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：
（1）标的指数波动的风险
标的指数成份合约的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理、市场情绪和交易
制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使本基金收益水平发生变化。
（2）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险
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可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离的因素包括：
产生跟踪误差；
担冲击成本而产生跟踪误差；
和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪误差；
证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参
考。由于计算公式等数据来源及来源时间不同，IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，
与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV 计算还可能出现错误，投资者若
参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。
如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合期货合约名单、数量、
现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的
正常进行。
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导
致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎
回单位全部赎回。
本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报
酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前提，收益分配后可能存
在基金份额净值低于面值的风险。
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，基金的收益风险特征
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将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合期货合约及资金的结算方
式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券、
期货交易所及其他代理机构。
（3）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金
或投资者利益受损。
（五）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风
险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承
受能力与产品风险之间的匹配检验。
（六）其他风险
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停基金估值，基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的基金份额的风险。
基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作，从而有影响基金的申购和赎回
按正常时限完成的风险。
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十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算
一、《基金合同》的变更
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
《基金合同》约定的其他情形；
三、基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
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律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
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二十、基金合同内容摘要
（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一）基金管理人的权利与义务
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则；
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（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行
证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回对价，编制申购赎回清单；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》
、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
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能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二） 基金托管人的权利与义务
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办
理证券/期货交易资金清算；
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（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对
所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》
的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；
（15）依据《基金法》
、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
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（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三）基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
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于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》
、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购款项、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合
同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的联接基金的基金份额直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。在计算参会份额和计票时，联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数
为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基
金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方
法，保留到整数位。
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以
本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委
托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表
决。
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持
有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接
基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基
金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
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一）召开事由
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会；
（12）终止基金上市，但被深圳证券交易所决定终止上市的除外；
（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或增加基金份额类别；
（3）因相应的法律法规、
《业务规则》发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率，调整基金的申购赎
回方式及申购对价、赎回对价组成；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
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二）会议召集人及召集方式
集。
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上
（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻
碍、干扰。
三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
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等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或
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基金合同约定的其他方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不
影响表决效力；
（3）本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所
持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）
；若本人直接出
具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登
记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授
权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、
网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。
五）议事内容与程序
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终
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止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后
六）表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托
管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
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采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七）计票
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯
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方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员
姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开
基金份额持有人大会审议。
（三）基金合同解除和终止的事由、程序
一）《基金合同》的变更
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不
经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并
报中国证监会备案。
后两个工作日内在指定媒介公告。
二）《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
承接的；
《基金合同》约定的其他情形；
三）基金财产的清算
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
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现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
变现的，清算期限相应顺延。
四）清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（四）争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
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争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地
履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
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二十一、基金托管协议内容摘要
（一）托管协议当事人
一）基金管理人
名称：大成基金管理有限公司
住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
法定代表人：吴庆斌
设立日期： 1999 年 4 月 12 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字〔1999〕
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：0755-83183388
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
二）基金托管人
名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
邮政编码：100031
法定代表人：谷澍
成立时间：2009 年 1 月 15 日
基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：34,998,303.4 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承
兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；
从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担
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保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理
政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存
款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有
价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨
询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资
基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券
投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品
交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
（二）基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查
A. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对
象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托
管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金
实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。
本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其它金融工具。
如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约（例如有色金属期货指
数期货合约），在履行相关程序后，也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围。
基金的投资组合比例为：本基金持有的标的指数成份商品期货合约的价值合计（买入、
卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；除支付商品期
货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。
二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：
（1）本基金持有标的指数成份商品期货合约等合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）
不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；
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（2）本基金除支付期货合约保证金以外的基金财产，应当投资于货币市场工具以及中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%；
（3）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超
过该证券的 10％；
（6）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
本基金持有卖出商品期货合约应当用于风险管理或提高资产配置效率，本基金不得办理
实物商品的出入库业务。
除上述第（6）、
（7）项外，因证券、期货市场波动、基金规模变动、标的指数成份期货
合约调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。
三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第十一
项基金投资禁止行为进行监督。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提
供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，并以双
方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有
责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理
人应及时发送基金托管人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金
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管理人承担责任，基金托管人有权向中国证监会报告。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益
冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本
基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理
人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临
时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前
的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按
照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易
对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成
的任何损失和责任。
五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银
行进行监督。
本基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，建立投
资制度、审慎选择存款银行，做好风险控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成
相关业务办理。
六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
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基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材
料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。
七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券
进行监督。
关问题的通知》等有关法律法规规定。
开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。
制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流
通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上
述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当
将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）：
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的
销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、
划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托管人有权要求基金
管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面说明。否则，基金托管人经
事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失
的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。
够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基金财产的损失或基金
托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承担。
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数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应法律后果。除基
金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托
管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。
八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规
和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和
协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期
限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投
资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人，并报告中国证监会。
九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对
基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，
或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
B. 基金管理人对基金托管人的业务核查
一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安
全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合
同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收
到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及
纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知
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事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括
但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答
复基金管理人并改正。
三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基
金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对
方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重
或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
（三）基金财产的保管
一）基金财产保管的原则
令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
账户。
整与独立。
如有特殊情况双方可另行协商解决。
期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管
理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。
二）基金募集期间及募集资金的验资
专户。该账户由基金管理人开立并管理。
持有人人数符合《基金法》、
《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全
部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相
关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或
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款等事宜，基金托管人应提供充分协助。
三）基金资金账户的开立和管理
理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基
金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，
均需通过本基金的资金账户进行。
基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
资产的支付。
四）基金证券账户的开立和管理
基金托管人与基金联名的证券账户。
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理
人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。
用由基金管理人负责。
账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比
照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
五）债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银
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行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、
银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券
的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
六）其他账户的开立和管理
管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保
管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的
指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，
由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担
保管责任。
八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金
托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保
证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。
重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。
（四）基金资产净值计算与复核
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金
份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，
经基金托管人复核无误后，由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。
（五）基金份额持有人名册的登记与保管
本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合
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同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有
人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金
托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金
管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。
基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日
等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托
管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密
义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有
关法规规定各自承担相应的责任。
（六）争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事
人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金管理人和基金托管人应恪守各自职责，各自继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不含台湾、香港、澳门地区）并从
其解释。
（七）托管协议的修改与终止
一）托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与
基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。
二）基金托管协议终止的情形
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二十二、对基金份额持有人的服务
对于基金份额持有人基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务。同时基金管理人依
据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增减或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）客服中心电话服务
投资者拨打基金管理人客服热线 400-888-5558（国内免长途话费）可享有如下服务：A、
自助语音服务：提供 7×24 小时电话自助语音的服务，可进行账户查询、基金净值、基金产
品等自助查询服务。B、人工坐席服务：提供每周五天,每天不少于 8 小时的人工坐席服务（法
定节假日除外）。投资者可以通过该热线获得业务咨询、基金账户查询、交易情况查询、服
务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。
（二）综合对账服务
大成基金为持有人提供综合对账服务，每年度以电子邮件、短信或其他方式向本公司直
销持有人提供基金保有情况信息。本公司账单服务类型有月度、季度、年度对账单，服务形
式由持有人自主选择定制。具体包括：电子邮件账单、手机短信账单、直销平台自助查询、
客服热线查询等。为响应国家双碳战略，倡导绿色环保对账方式，本基金管理人欢迎持有人
使用电子方式对账单，同时为更好的服务老年持有人客户，仍将保留自主订阅纸质对账单的
服务措施（订阅纸质对账单的持有人需确保邮寄地址准确可送达）。
（三）官方平台自助查询及资讯服务
基金管理人官方网站（www.dcfund.com.cn）和官方移动平台均可为投资者提供基金账
户及交易情况查询、个人资料修改、手机短信和电子邮件信息定制等自助服务，提供基金文
件查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务。同时，也提供电子邮箱服务（客
户服务邮箱：callcenter@dcfund.com.cn）和在线答疑服务。
（四）网上交易服务
本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人官方网站以
及官方移动平台办理基金认购、申购、赎回、转换、撤单、基金定投、分红方式修改、账户
资料修改、交易密码修改、交易情况查询和账户信息查询等各类业务。其中，基金定投、转
换等业务的开通时间以另行公告为准。
（五）定期定额投资计划
基金管理人通过非直销销售机构网点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投
资服务（本公司网上交易系统的定期定额投资服务目前仅对个人投资者开通）。通过定期定
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额投资计划，投资者可依托固定的渠道，定期定额申购基金份额，具体实施方法见有关公告
或咨询客服热线。
（六）客户投诉建议受理服务
投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理财中心、客服热线、网站在线栏
目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。
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二十三、其他应披露的事项
（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。
（二）最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任
何处罚。
（三）2025 年 04 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日发布的报告：
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
料概要更新》。
季度报告》。
限公司为申购赎回代办证券公司的公告》。
报告》。
（四）在此之前公告的招募说明书及更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有
不一致之处，以本更新的招募说明书为准。
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二十四、招募说明书的存放及查阅方式
（一）招募说明书的存放地点
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所，
并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。
（二）招募说明书的查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的
复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准。
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二十五、备查文件
备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在
办公时间内可供免费查阅。
《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
《大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》；
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